«Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже»




страница1/7
Дата05.05.2016
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное

Образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики».


Факультет бизнес-информатики


Кафедра бизнес-аналитики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже»


Студент группы № 472

Солдатов Г. И.
Научный руководитель

Кирсанов А. П., ст.н.с.

Рецензент

Марон А. И., ст.н.с.

Москва, 2013.

Оглавление


Введение 2

Глава 1. Исследование существующих решений проблемы 6

Описание торговой площадки 6

Применяемые при разработке торговых роботов ИС 9

Брокерские системы 10

Специализированные системы анализа рыночных данных 12

Неспециализированные системы анализа рыночных данных 14

Способы прогнозирования цены 14

Трендовые индикаторы 15

Осцилляторы 19

Арбитраж 21

Использование данных фундаментального анализа 22

Глава 2. Описание разработанного прототипа торговой системы 22

Алгоритм 22

Программная платформа 25

Язык программирования 26

Особенности реализации алгоритма 27

Параметры 27

Определение торгового времени 27

Открытие позиций 27

Добор до лимита 28

Разделение функций проверки сигналов 28

Вывод данных 28

Назначение функций 28

Итоговый алгоритм торговой системы 28

Глава 3. Оценка эффективности прототипа торговой системы 31

Выбор способа тестирования робота 31

Алгоритм тестирования 31

Тестирование торговой системы 36

Заключение 39

Библиографический список 41

Приложение 1. Исходный код прототипа торговой системы 43

Главный файл 43

Вспомогательный файл lib.qpl 52

Приложение 2. Исходный код программы-тестировщика 54

Пояснение к коду 66





Введение


За последние два десятилетия, благодаря бурному развитию информационных и телекоммуникационных технологий, возник и приобрел популярность подход к торговле ценными бумагами, заключающийся в использовании специализированных программных средств. Подобный класс ПО называют биржевыми роботами или механическими торговыми системами (МТС). По разным оценкам, в 2010 году на долю высокочастотных роботов пришлось от 60 до 80 процентов сделок на американских рынках ценных бумаг, а на российском срочном рынке FORTS – порядка половины от общего числа сделок[1].

Для эффективного ведения деятельности на бирже необходимо наличие торговой системы, эффективной в контексте получения прибыли и содержащей точный набор правил входа на рынок и выхода с него, за счет чего нивелируется неопределенность и психологический фактор.

Разработка МТС, в свою очередь, происходит с целью реализации торговой системы с помощью программных и технических средств в виде самостоятельно работающего алгоритма. Говоря об элементах роботов, можно выделить 3 основных модуля, отвевающих за получение и анализ информации, а также управление ордерами.

Для получения данных чаще всего используется терминалы систем удаленного доступа к торгам, предоставляемых брокерскими компаниями или самой биржей. В случае, если другие модули торгового робота реализуются средствами других программ, отдельное внимание необходимо уделить механизмам передачи данных, таким, как DDE или ODBC.

Анализ рыночных данных подразумевает их оценку в соответствии с торговой стратегией. Для реализации этого элемента МТС, в первую очередь, необходимо выбрать программную среду и соответствующий ей язык программирования. Кроме того, необходимо определить набор применяемых индикаторов, условия открытия и закрытия позиций, рабочий таймфрейм и ряд других деталей, относящихся непосредственно к стратегии.

Последний из основных модулей торгового робота отвечает за работу с биржевыми заявками в случае получения сигналов на открытие или закрытие позиций. Несмотря на меньшие, по сравнению с другими блоками, размеры, критически важным является обеспечение надежности его работы, поскольку сбои при работе с заявками могут оказаться не менее опасными, чем ошибки, допущенные при анализе данных.

Кроме того, допустима разработка дополнительных компонентов МТС, Так, для повышения удобства пользовательского интерфейса возможен вывод рыночных данных и совершенных сделок в таблицы или на графики. Для проведения анализа эффективности робота и корректировки его параметров имеет смысл реализовать запись и хранение статистики сделок. Еще одним вариантом для расширения функциональности является добавление блока дистанционного управления.

h:\4 kypc\практика\mts scheme.png

Рис. 1. Элементы механической торговой системы.

Использование роботов дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной торговлей:



  • быстрота работы, позволяющая практически моментально принимать торговые решения;

  • масштабируемость, дающая, с одной стороны, возможность одновременно отслеживать динамику десятков и даже сотен ценных бумаг, а с другой – неограниченно расширять функционал робота;

  • точность вычислений, исключающая появление математических ошибок, при условии правильности заложенной логики;

  • строгое следование заложенной стратегии, исключающее отступ от стратегии из-за психологического или какого-либо другого фактора;

  • возможность безостановочной работы на протяжении всей торговой сессии.

В то же время, торговые системы обладают рядом значительных недостатков, ограничивающих возможности по их применению:

  • относительная сложность разработки, связанной с необходимостью знания языков программирования;

  • уязвимость к ошибкам в коде и логике функционирования робота;

  • невозможность реализации значительной части стратегий, связанных с фундаментальным анализом рынка или с использованием интуитивного подхода;

  • отсутствие универсальности из-за непостоянства динамики ценных бумаг.

Суммируя эти особенности, можно сказать, что биржевые роботы являются полезным инструментом для участников торгов. В то же время, их применение сопряжено с рядом дополнительных рисков, в связи с чем, необходим постоянный контроль над их работой со стороны человека.

Целью настоящей выпускной работы является разработка и оценка эффективности нового алгоритма прогнозирования цен на фондовых рынках. Её выполнение подразумевает решение следующих задач:



  • исследование существующих методов прогнозирования цен, а также программных и технических средств для реализации прототипа МТС;

  • выбор средств реализации и алгоритма с последующей разработкой прототипа торговой системы на их основе;

  • тестирование прототипа.

Объектом исследования является Московская биржа (бывшая ММВБ-РТС). В качестве же предмета исследования выступают существующие средства для ведения автоматизированной торговли и применяемые в ней алгоритмы.

Структурно, выпускная работа описывает выполнение поставленных задач в порядке их перечисления. Каждой из задач соответствует одна глава ВКР.


  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница