Семинар «Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель ii/iii и дальнейшие этапы развития»




Скачать 86.01 Kb.
Дата11.05.2016
Размер86.01 Kb.




22-26 сентября 2014 года

Семинар «Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития».

Институт МФЦ приглашает Вас принять участие в семинаре «Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития», который состоится в Москве с 22 по 26 сентября 2014 года. Семинар проводится при участии эксперта – практика.

В программе семинара:

    1. Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.

    1. Определение капитала, резервов & взвешивание по риску

    2. Определение внутреннего кредитного рейтинга, экономического и регуляторного капитала. Ожидаемых и неожидаемых потерь.

    3. Определение концепций RORAC /RAROC, ценообразования как основа безубыточного кредитования.

    4. Риск - веса, корректирующие факторы и возвратность капитала.

    5. Основы портфельного менеджмента.

    6. Краткая история и необходимость возникновения Базельского соглашения. Базельский комитет – его основные цели.

    7. Обзор Basel I. Необходимость и стратегические цели Basel I.

    8. Ограничения Basel I. Необходимость движения к Basel II.

    9. Цели и эффект от внедрения Basel II. Кредитный и операционные риски vs другие типы рисков.

    10. Три раздела (Pillars) Basel II.

    11. Раздел 1 (Pillar 1) - Три подхода к минимальному требования к капиталу. Ключевые изменения Pillar 1.

    12. Раздел 2 (Pillar 2) - пруденциальный банковский надзор. Ключевые изменения Pillar 2.

    13. Раздел 3 (Pillar 3) - рыночная дисциплина. Ключевые изменения Pillar 3.

    1. Кредитный риск.

    1. Общая практика измерения кредитного риска

    2. Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II.

    3. Стандартизированный подход (взвешивание активов по риску, внешние рейтинги, техники уменьшения рисков)

    4. Подход на основе внутренних рейтингов (IRB/AIRB) (Функция взвешивания по риску, PD, LGD и EAD).

    5. Основные требования для расчета PD, LGD и EAD.

    6. Особенности применения подходов для корпоративного и розничного кредитования.

    7. Практические примеры по аллокации капитала и ценообразования на транзакцию по бизнес-линиям.

    8. Практические примеры расчета требований по капиталу, ценообразованию и доходности в соответствии с подходами Standard и продвинутого IRB подходов.

    9. Расчет коэффициентов совместного наступления дефолтов.

    10. Оценка взвешенных по риску активов

    11. Учет риска секьюритизации активов (стандартный и IRB подход)

    12. Парадигма двойного дефолта.

    13. Использование гарантий и залога для смягчения кредитных рисков

    14. Проблема внедрения кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II.

    15. Адаптация по внедрению требований кредитного риска в соответствии с Базель II со стороны регулятора.

  1. Обзор требований по операционным рискам

    1. Общая практика определения операционного риска.

    2. События операционных рисков, ожидаемые и неожидаемые потери, категоризация потерь по линиям бизнеса.

    3. Методики измерения операционных рисков

    4. Подход Базель II к расчету операционного риска: базовый индикативный принцип (BIA), стандартный принцип (SA), расширенный подход (AMA), на основе «оценочных карточек» (ScA) и распределения потерь (LDA). Преимущества и недостатки методик.

    5. Использование показателя RAROCO - эффективности для операционной деятельности.

    6. Связь между экономическим капиталом и операционными рисками.

    7. Основные проблемы внедрения продвинутых подходов оценки операционных рисков и влияния на капитал в Basel II.

  2. Рыночные риски

    1. Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска.

    2. Стандартизированный подход. Процентный, валютный, стоимостной риски.

    3. Подход на основе внутренних моделей.

    4. Граница потерь при принятом уровне риска VAR.

    5. Сложности внедрения в России и рекомендации регулятора.

  3. Стресс-тестирование

    1. Стресс - тесты надзорных органов

    2. Стресс-тест закона Дода Франка 2013

    3. Стресс-тест бегства компаний

    4. Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом

    5. Отношение между VaR/ Экономическим капиталом и Стресс-тестированием.

    6. Принципы надлежащего стресс-тестирования

    7. Анализ чувствительности

    8. Сценарный анализ

    9. Стресс-тестирование капитала

    10. Стресс-тестирование ликвидности

    11. Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов

    12. Агрегированное стрес-тестирование

  4. Агрегирование рисков

    1. Расчет совокупного риска, учет корреляции.

    2. Рекомендации и недостатки Базель II при расчете агрегированных рисков.

    3. Рекомендации внедрения.

  5. Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.

    1. Статистические методы для разработки рейтинговых моделей и Базель II.

    2. Типы дефолтов и определение точек дефолтов. Ожидаемая частота дефолтов.

    3. Рейтинговые модели для корпоративных клиентов

    4. Скоринговые модели для розничного кредитования.

    5. Мультифакторные модели для измерения оценки риска дефолта и возвратности кредитов. Применение в расчетах по регуляторному и экономическому капиталу.

    6. Моделирование LGD (последующих потерь при наступлении дефолта), подход PIT. Включение макроэкономических параметров.

    7. Обзор методик измерений EAD

    8. Валидация внутренних рейтинговых моделей

    9. Измерение силы рейтинговых моделей

    10. Статистические подходы к измерению PD. Банковский опыт

    11. Контроль LGD, PD и EAD подходов в соответствии с Базелевским соглашением.

  6. Расчет резервов и ожидаемых потерь

    1. Методики расчета резервов на индивидуальной и групповой основе.

    2. Расчет ожидаемых потерь

    3. Специфики расчета исходя из практики применения IRB и группового подходов, композиционные методы.

  7. Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу

    1. Калькуляция минимальных требований к капиталу

    2. Регуляторный и экономический капитал.

    3. Компоненты регуляторного капитала и оценка активов. Базовый капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал 2-го уровня

    4. Вопросы резервирования, волатильность резервов, включение в регуляторный капитал.

    5. Финансовые инструменты, включаемые и исключаемые из расчета регуляторного и экономического капитала.

    6. Основные критерии подходов к расчету экономического капитала.

  8. Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.

    1. Экономический капитал и его влияние на модели дефолтности.

    2. Экономический капитал и управление ликвидностью. Примеры.

    3. Стресс тестирование и влияние на экономический капитал.

    4. Влияние капитала на урегулирование на риск оценок деятельности бизнеса. Способность к принятию риска и риск аппетит. Стратегия риска

    5. Аллокация капитала на бизнес единицы и каналы. Примеры.

    6. Взвешенные стратегии наращивания базы для капитала.

  9. Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности

    1. Стандарты соглашения Базеля III по капиталу и ликвидности: Базель II против Базель III

    2. Основные новые элементы в Базель III и сроки внедрения изменений.

    3. Интеграция изменений в банковскую среду.

На семинаре выступит:

Руководитель Департамента контроля рисков розничного банка финансовой корпорации.



Место и время проведения: Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д.30. Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Начало регистрации в 17:30 Время проведения: 18:00 – 21:15. Возможно участие онлайн.

Стоимость и скидки: стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей. Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов). В стоимость включаются: обед в ресторане, кофе-брейк и методические материалы.

Административная информация: заявки на участие в семинаре просьба направлять до 19 сентября 2014г. включительно на имя Ивановой Марии или Махнович Инны по тел./ф. 8(495) 921-22-73 (многоканальный) или seminar2@educenter.ru; seminar6@educenter.ru или www.educenter.ru.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница