Программа дисциплины Организация кредитования в коммерческом банке для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра




Скачать 182.26 Kb.
Дата10.05.2016
Размер182.26 Kb.
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет экономики

Программа дисциплины
Организация кредитования в коммерческом банке

для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра


Автор программы: Зарипов М.М., mmzar@yandex.ru

Одобрена на заседании базовой кафедры ЗУБ ОАО «Сбербанк России» «___»__________ 2013 г

Зав. кафедрой К.В. Брель ___________________________


Утверждена Учебно-методическим советом НИУ ВШЭ-Пермь «___»_____________2013 г.

Председатель Г.Е. Володина ________________________
Пермь, 2013
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину «Организация кредитования в коммерческом банке».

Программа разработана в соответствии с:



  • Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономики, в отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский университет» по направлению подготовки 080100.62 Экономика (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 02.07.2010 г. (протокол № 15);

Учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», утвержденным в 2010 г.

2Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация кредитования в коммерческом банке» является ознакомление студентов с принципами и способами осуществления кредитной политики коммерческого банка (на примере ЗУБ ОАО «Сбербанк России») в условиях развитой рыночной экономики.

Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины является формирование таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время для выполнения трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих большой объём выполнения самостоятельной работы; ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умению работать в команде, формированию лидерских качеств.


3Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:



  • знать: основы организации кредитной работы в банке, механизм принятия решений по вопросам кредитования и видах кредитных операций, применяемых в современной банковской практике; принципы управления кредитным портфелем с целью минимизации кредитных рисков и повышения эффективности кредитных вложений;

  • уметь применять методику расчета финансовых коэффициентов, определения стоимости кредита и целесообразности получения материальных и финансовых активов в качестве обеспечения ссуды;

  • обладать навыками аналитической работы с финансовой документацией и подготовки обоснованных заключений о кредитоспособности заемщика и целесообразности выдачи ему кредита;

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:




Компетенция

Код по НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

СЛК-5

Умеет пользоваться современными нормативно-правовыми базами (в т.ч. электронными);

Самостоятельно осваивает научную литературу и нормативные акты, грамотно применяет их при решении поставленной задачи.



Самостоятельный поиск соответствующих законов и нормативных актов;

Выполнение заданий по применению законов и нормативных актов



Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-13

Способен решить задачу по оцениванию пакета документов заемщика и подбору вариантов кредитования с учетом заданных критериев

Решение практических задач, аудиторная работа, выполнение домашних заданий, контрольной работы.

Экскурсии в кредитные отделы филиалов ЗУБ ОАО «Сбербанк России»



Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-6

Умеет обобщить полученную или самостоятельно найденную разрозненную информацию, проанализировать статистические данные, сделать определенные выводы, внести обоснованные рекомендации

Обобщающие лекции, беседы, обсуждение проблемных вопросов; анализ зарубежной литературы

Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-8

Демонстрирует умение обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями;

Владеет методами расчетов показателей кредитоспособности физических и юридических лиц;

Демонстрирует умение разрабатывать варианты решений, связанных проведением анализа банковских операций;

Демонстрирует способность представлять результаты проведенного исследования;



Самостоятельная подготовка проектов решений, связанных с оценкой кредитоспособности клиентов банка.

Изложение результатов самостоятельной работы на семинарских занятиях.





4Место дисциплины в структуре образовательной программы


Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

Финансовые рынки и финансовые институты;

Корпоративные финансы

Основы оценки стоимости активов;

Риск-менеджмент;

Практика управления рисками в финансовых институтах

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:



  • Знать принципы организации работы финансовых рынков и финансовых институтов;

  • Знать особенности структуры кредитной системы;

  • Знать основы организации и функционирования деятельности коммерческих банков.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в профессиональной деятельности или при изучении дисциплин магистерской программы «Финансы»:

Теория финансов

Управление финансами фирмы

Оценка стоимости активов



Банковский финансовый менеджмент.

5Тематический план учебной дисциплины




Название раздела

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоятельная работа

Лекции

Семинары

Раздел 1. Общие принципы и основы кредитования коммерческого банка



Организационная структура ЗУБ ОАО «Сбербанк России. Основные принципы кредитования.

8

1

1

6



Кредитование в целях финансирования текущей деятельности

10

2

2

6



Инвестиционное кредитование

10

2

2

6



Проектное финансирование

10

2

2

6



Внешнеэкономическая деятельность.

10

2

2

6



Кредитный процесс НКП

9

2

1

6



Работа с проблемными активами

8

2




6

Раздел 2. Кредитование малого бизнеса



Принципы сегментации предприятий. Малый бизнес в России.

9

1

2

6



Анализ кредитоспособности предприятий малого бизнеса

11

1

2

8



Залоги и работа с залоговым обеспечением

7

1

2

4



Отчетность малых предприятий: официальная, аналитическая.

11

1

2

8



Общие условия кредитования клиентов сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России»

5

1




4


















ИТОГО

108

18

18

72



6Формы контроля знаний студентов


Тип контроля

Форма контроля

модули

Параметры **

1

2

3

4

Текущий

(неделя)


Контрольная работа







7




Тест и задачи, 90 минут



















Итоговый

Зачет







*




Тест и задачи, 90 минут



6.1Критерии оценки знаний, навыков


На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных принципов и подходов организации работы банковских подразделений, особенностей осуществления кредитных операций, оценки кредитоспособности клиентов.

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать методы оценки кредитоспособности физических и юридических лиц.

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Для самостоятельной работы студентов, выполнения заданий контрольной работы, необходим компьютер и программный продукт MS Excel.



6.2Порядок формирования оценок по дисциплине


Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргументировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

Онакопленная= 1* Отекущий + 0* Оаудиторная

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП:



Отекущий =·Окр
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:



Орезульт = Онакопл

Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметический.

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изучения всей дисциплины.

7Содержание дисциплины


Раздел 1. Общие принципы и основы кредитования коммерческого банка
Тема 1 Организационная структура ЗУБ ОАО «Сбербанк России»: органы управления, структура корпоративного блока. Основные принципы кредитования.

Организационная структура ЗУБ ОАО «Сбербанк России»: органы управления, структура корпоративного блока. Основные принципы кредитования, требования к заемщикам, режимы кредитования, проценты и комиссии, в т.ч. система ценообразования, основы финансового анализа заемщика (в т.ч. стоп-факторы) и анализа сделки.


Количество часов аудиторной работы: 2 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 2 Кредитование в целях финансирования текущей деятельности

Кредитование в целях финансирования текущей деятельности (корпоративное кредитование, контрактное кредитование, овердрафт), гарантии.

Количество часов аудиторной работы: 4 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 3 Инвестиционное кредитование

Особенности инвестиционного кредитования (принципы, подходы банка к структурированию сделки, виды обеспечения, особенности анализа CF, показатели эффективности, риски)

Количество часов аудиторной работы: 4 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 4 Проектное финансирование

Понятие и особенности проектного финансирования. Финансирование строительных проектов (принципы, подходы банка к структурированию сделки, виды обеспечения, особенности анализа CF, риски)

Количество часов аудиторной работы: 4 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 5 Внешнеэкономическая деятельность.

Сложно структурированные продукты торгового и экспортного финансирования.

Количество часов аудиторной работы: 4 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 6 Кредитный процесс

Кредитный процесс НКП (пакет документов, взаимодействие со службами, формы принятия решений), мониторинг сделки в течение срока действия договора.

Количество часов аудиторной работы: 3 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 7 Работа с проблемными активами

Проблемные активы. Классификация проблем: критерии проблемности. Разработка и реализация планов по возврату кредитов в случае проблемной ситуации. Способы урегулирования проблемной задолженности на разных стадиях.

Количество часов аудиторной работы: 2 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.



Литература по разделу:


  1. Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. Часть 1, Глава 1. Часть 2, Главы 3-4.

  2. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2007 г.

  3. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин . - Мн. : Новое знание , 2007.

  4. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002.

  5. Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.

  6. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005.

  7. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление корпоративными финансами, №4(10), 2005.

  8. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-группах (не более 3х человек).
Раздел 2. Кредитование малого бизнеса

Тема 8. Принципы сегментации предприятий. Малый бизнес в России.

Сегментация клиентов. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса.

Количество часов аудиторной работы: 3 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 2 часа на изучение литературы, 4 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 9. Анализ кредитоспособности предприятий малого бизнеса

Анализ финансовой документации заемщика: балансовый отчет; отчет о доходах и расходах; движение кассовой наличности, оценка и прогнозирование кассового потока (cash flow). Применение финансовых коэффициентов (расчет показателей и их применение для оценки надежности клиента). Оценка кредитоспособности физических лиц.

Количество часов аудиторной работы: 3 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 10. Залоги и работа с залоговым обеспечением.

Залог, понятие залога, функции залога, виды залога, категории обеспечения, оценка залога. Группа связанных заемщиков. Консолидированная группа.

Количество часов аудиторной работы: 3 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 11. Отчетность малых предприятий: официальная, аналитическая.

Виды отчетности малого бизнеса. Особенности и правила составления. Примеры отчетных документов.

Количество часов аудиторной работы: 3 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на выполнение домашнего задания.


Тема 12. Общие условия кредитования клиентов сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России»

Кредитные продукты клиентов сегмента «Микро бизнес» и «Малый бизнес». Общие условия кредитования.

Количество часов аудиторной работы: 1 часа.

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на изучение литературы, 2 часа на выполнение домашнего задания.



Литература по разделу:


  1. Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. Часть 2, Глава 6-7.

  2. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2007 г.

  3. В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002.

  4. Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.

  5. Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005.

  6. Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление корпоративными финансами, №4(10), 2005.

  7. Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-группах (не более 3х человек).

8Образовательные технологии


При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии принятия управленческих решений. При этом используются ролевые игры, работа в мини-группах, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы.

8.1Методические рекомендации преподавателю


Дисциплина «Организация кредитования в коммерческом банке» носит исключительно прикладной характер, поэтому рекомендуется ее изучать на практических примерах (кейсах) с применением активных форм обучения: деловых и ролевых игр, дискуссий, приветствуется групповая работа студентов и защита отчетов по результатам работы.

8.2Методические указания студентам


Для выполнения контрольной работы и подготовки домашнего задания на избранную тему студент должен после прослушивания лекции или участия в семинарских занятиях закрепить свои знания путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя все доступные и методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.

9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


Примерный перечень вопрос для подготовки к зачету:

1. Каковы цели и функции кредитной политики коммерческого банка?

2. Дайте определение понятию «кредитный риск». Каковы составляющие кредитного риска заемщика?

3. В чем заключается взаимосвязь кредитного риска, риска несбалансированной ликвидности и риска процентной ставки?

4. Перечислите основные принципы кредитной политики коммерческого банка.

5. Какова структура кредитного департамента банка?

6. Охарактеризуйте основные функции кредитного инспектора и кредитного аналитика коммерческого банка.

7. Какие виды кредитных операций вам известны? В чем заключаются их особенности?

8. Назовите основные классификации кредитных операций.

9. В чем сущность секъюритизации кредитной задолженности?

10. Охарактеризуйте основные этапы кредитной сделки.

11. Какие формы финансовой отчетности потенциального заемщика используются банком для оценки его кредитоспособности?

12. Назовите основные группы показателей, которые рассчитывает кредитный аналитик банка в рамках производимого им коэффициентного анализа. Охарактеризуйте каждую из этих групп.

13. Какие методики оценки кредитоспособности заемщиков вам известны? В чем их сходства и различия?

14. Каковы особенности методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц?

15. Перечислите основные параметры кредитной сделки. Дайте характеристику каждому из них.

16. Как определяется цена кредита? Какие модели цены кредита применяются в практике банковского кредитования?

17. Что такое компенсационный остаток? Каковы его функции?

18. Какова структура кредитного договора? Какие условия, отраженные в нем, имеют для заемщика запретительный характер?

19. Перечислите основные документы, формирующие кредитное досье заемщика.

20. Как осуществляется санкционирование кредитной сделки?

21. С какой целью в коммерческом банке организованы проверки состояния кредитного портфеля?

22. Как банк формирует резерв на возможные потери по ссудам?

23. Каким образом банк реализует планы по возврату кредитов в случае проблемной ситуации?



9.2Примеры заданий промежуточного /итогового контроля


1. На основе анализа финансовой отчетности предприятия (баланса и отчета о доходах и расходах) оцените изменения положения предприятия, выявите основные слабые позиции.

2. Сравните материалы о финансовом положении предприятия с представленными данными контрольной группы и сделайте выводы.

3. Рассчитайте и проанализируйте основные финансовые коэффициенты предприятия. Подкрепляют ли они выводы предшествующего анализа?

4. Сделайте заключение о целесообразности выдачи кредита данному предприятию.



10Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1Базовый учебник


Банковское кредитование: Учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010г. [Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread.php?book=185278]

10.2Основная литература

Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2007 г.

Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин . - Мн. : Новое знание , 2007.

10.3Дополнительная литература


В.М. Усоскин. Секьюритизация активов. Деньги и кредит, №5, 2002.

В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: (различные издания 1993-1998 гг.).

Г.С. Панова. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.

Дж. Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М., 1996.

Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.

Н.В. Горелая. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков. Управление корпоративными финансами, №6(12), 2005.

Н.В. Горелая. Регулирование кредитного риска в коммерческом банке. Управление корпоративными финансами, №4(10), 2005.

Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995.

Положение ЦБ РФ №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.



10.4Программные средства


Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

MsWord


MsExcel

10.5Дистанционная поддержка дисциплины


Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS.

11Материально-техническое обеспечение дисциплины


Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и имеющим доступ в Интернет.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница