Ненаблюдаемой экономики




страница47/62
Дата22.04.2016
Размер6.32 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   62

12. макромодельные методы

12.1 Введение


12.1 Термин макромодельные методы используется в настоящем Руководстве для методов, дающих оценку ННЭ в целом или одной из составляющих ее частей, такой как теневая экономика, на основе применения одной модели. Такие методы обсуждаются в настоящей главе не потому, что считаются полезными для получения исчерпывающих оценок ВВП или теневого производства, но потому что они часто дают эффектно высокие оценки, которые привлекают большое внимание политиков и прессы. Как писала Жильян Жервэ (Gylliane Gervais, Управление статистики Канады, 1994):

“Масштабы и рост «теневой экономики» вызывают жгучий интерес в Канаде на протяжении последних нескольких лет… Редкая неделя проходит, когда бы средства массовой информации не цитировали кого-нибудь, кто утверждает, что теневые операции достигают 10%, 15% или даже 20% ВВП, или что дефицит бюджета мог бы быть устранен, если бы по этим операциям собирались налоги. Если эти часто цитируемые цифры даже приблизительно верны, то уровень и возможный рост ВВП Канады существенно недооценивается, до такой степени, что представляемая лицам, принимающим решения, информация вводит их в заблуждение. Наша статистическая система, по крайней мере в части, касающейся экономической статистики, была бы болезненно неадекватной, если бы была не в состоянии обнаруживать ‘скрытые’ операции таких масштабов.”

12.2 Без сомнения, сообщения средств массовой информации, о которых идет речь в настоящем абзаце, основывались на использовании макромодельных методов. Например, Шнайдер и Энсте (Schneider and Enste, 2000) приводят оценки среднего уровня “теневой” экономики (очевидно, имея в виду неизмеряемую экономику) в Канаде за период 1990-93 гг. в размере 13,5%, тогда как в только что упомянутом докладе Управления статистики Канады делается вывод, что верхний предел “теневой экономики” (определяемой как рыночное производство законных товаров и услуг, ускользающее от включения в официальные оценки ВВП) в 1992 г. составил 2,7%.

12.3 Часто, но совершенно ошибочно предполагается, что разницу между этими макромодельными результатами и официальными оценками ВВП составляет неизмеряемое производство. Тем не менее, как иллюстрируется в настоящей главе, имеются серьезные проблемы с макромодельными методами, которые делают сомнительной их полезность для каких-либо целей, для которых важна точность. В частности, они совершенно непригодны для использования при разработке национальных счетов. Вкратце проблемы следующие:



  • виды деятельности, на измерение которых направлены модели, точно не определены; часто неясно, оценивают ли модели ненаблюдаемое (или неизмеряемое) производство, или они также учитывают неформальный сектор или незаконную деятельность наряду с теневой деятельностью;

  • в основе модели лежат чрезмерно упрощенные предположения;

  • результаты, выдаваемые моделями, не стабильны в том смысле, что изменение исходных предположений для одной и той же модели может приводить к существенно различным оценкам;

  • существует много моделей, и они выдают разные результаты;

  • методы дают только глобальную оценку экономики в целом, тогда как пользователи часто требуют разбиения по отраслям или категориям расходов; и

  • результаты не могут быть легко объединены с другими измерениями, в частности, полученными с помощью опирающихся на детальные данные методов, которые используются для разработки национальных счетов, как это описано в предыдущих главах настоящего Руководства.

12.4 Для иллюстрации этих положений в следующих параграфах описываются три типа макромодельных методов:

  • Монетарные методы, которые предполагают, что неизмеряемое производство может быть смоделировано в терминах денежных запасов или потоков;

  • Методы глобальных индикаторов, в которых неизмеряемое производство моделируется в терминах единственной переменной (обычно физического показателя), для которой предполагается высокая корреляция с этим производством, наиболее часто используется потребление электроэнергии.

  • Методы скрытой переменной, в которых моделирование осуществляется в терминах двух групп переменных, одна группа предполагается влияющей на размеры и рост неизмеряемого производства, а другая группа показывает “след” (т.е. показывает в явном виде) неучтенные виды деятельности.

12.5 Представляя свои методы, авторы моделей прибегают к широкому разнообразию терминов “подпольной”, “скрытой” или “теневой” экономики, не всегда поясняя, включаются ли при этом все ненаблюдаемые виды деятельности, или только законные, или неизмеряемые в рамках официальных оценок ВВП, или что-то еще. Следует иметь это в виду, читая нижеследующие описания.

12.2 Монетарные методы

12.2.1 Введение


12.6 В следующих параграфах описываются три монетарных метода, а именно метод операций, метод налично/депозитного соотношения, и метод спроса на наличные деньги. Фундаментальная идея, на которую опираются эти методы, заключается в установлении связи между денежной динамикой и официальными оценками ВВП при помощи регрессии и небольшого числа ограничительных гипотез, касающихся наличноденежного характера теневых операций, налогового бремени, соотношений наличных денег и депозитов и т.д., а также в предположении, что вся денежная динамика, не объясняемая специальной моделью, связана с недоохватом официального ВВП.

12.2.2 Метод операций


12.7 Метод операций, описанный Фейге (Feige, 1979), основывается на следующих рассуждениях. Исходным пунктом служит уравнение Фишера:

M*V = P*T


12.8 Иными словами, общий запас денег (M), умноженный на скорость обращения (V), равен общему количеству операций, оплаченных этими деньгами (T), умноженному на цену этих операций (P). Далее предполагается, что существует постоянное соотношение (обозначаемое через k) между денежными потоками, связанными с этими операциями, и общим объемом добавленной стоимости, т.е.:

P*T = k*Ytotal,


где, по определению, общий объем добавленной стоимости (Ytotal) является суммой официальной добавленной стоимости (Yofficial) и теневой добавленной стоимости (Yunder). Следовательно
M*V=k*(Yofficial+Yunder),
таким образом
Mt*Vt= k*(Yofficialt+Yundert), за определенное количество лет, t=0,1,…T.

12.9 Запас денег (наличные деньги плюс депозиты до востребования) легко поддается измерению, скорость обращения денег может быть оценена, а официальные оценки добавленной стоимости известны. Таким образом, если размер теневой экономики по отношению к официальной экономике в базовом году предположить известным, то теневая составляющая может быть рассчитана для всех последующих лет.

12.10 Фейге применил этот метод к США. Вслед за Лораном (Laurant, 1979) он оценил скорость обращения наличных денег как частное от деления количества операций, переживаемых банкнотой до износа, на среднюю продолжительность жизни банкноты. Первая часть этой оценки основывалась на тестах изнашиваемости банкноты. Затем он предположил, что в 1939 г. теневая экономика равнялась нулю. Опираясь на эти предположения, он рассчитал размер теневой экономики для 1979 г. на уровне 27%.

12.11 В отношении метода Фейге имеется несколько проблем. Предположение постоянного соотношения операций с официальным ВВП выглядит смелым. Как отмечал Крамер (Cramer, 1980), велика вероятность того, что в расчеты включаются некоторые денежные операции, не имеющие ничего общего с образованием дохода, например, результаты введения более строгого управления наличностью в больших компаниях, заключение соглашений покупки ценных бумаг с последующим выкупом, евро-долларовые депозиты, которые очень часто меняют собственника в США. Очевидно, что часть денег, подразумеваемая как находящаяся в обращении, в частности, обязательства по большим суммам, в действительности не находится в обращении, а сохраняется в качестве богатства. К тому же сумма денег, удерживаемых таким образом в наличной форме, зависит от процентных ставок и инфляции, а также от представлений людей относительно вероятности ограбления. Можно ожидать, что свое влияние также оказывает расширение технической базы и соответствующего использования чеков и кредитных карт.

12.12 Крамер также критиковал оценки Фейге связанной с доходом скорость обращения наличных денег. Крамер предпочитал альтернативную оценку, опирающуюся на количество снятий наличности в банках и среднее количество использования банкноты между снятием и вкладом.

12.13 Блэйдс (Blades, 1982) подчеркивал, что доллар США является международной денежной единицей и что доллар США широко обращается во всем мире, как в качестве официального законного платежного средства (например, на Виргинских островах, в Либерии, Пуэрто-Рико и Самоа), так и в качестве широко принимаемой альтернативы национальной валюте, не вызывающей достаточного доверия (например, в Юго-Восточной Азии и Центральной Америке). Поскольку доллар играет международную роль, имеет мало смысла связывать доллары в обращении (во всем мире) с внутренней деятельностью в США.

12.14 В применении к Нидерландам метод операций приносит неправдоподобные результаты. Обращаясь к этой проблеме, Боэшотен и Фазе (Boeschoten and Fase, 1984) совершенствовали метод операций, создав метод новой базы и несколько других вариантов. Однако, все варианты дают существенно различающиеся результаты и нет возможности определить, какой из них мог бы быть ближе всего к истине.

12.2.3 Метод налично/депозитного соотношения


12.15 Метод налично/депозитного соотношения основывается на информации о соотношении между наличными и безналичными, т.е. налично/депозитном соотношении. По Гутману (Gutmann, 1977), на налично/депозитное соотношение влияют только изменения в налогообложении и других правительственных правилах, изменяющие форму, в которой люди осуществляют платежи, а главной причиной, меняющей платежное поведение, служит стремление людей скрыть определенную деятельность для уклонения от налогов и от ограничительных мер. Гутман рассматривает эту скрытую деятельность как теневую экономику и использует налично/депозитное соотношение для оценки ее размеров.

12.16 Гутман иллюстрирует метод на примере США. После короткого подъема сразу после Второй мировой войны налично/депозитное соотношение оставалось почти неизменным для США вплоть до 1961 г., когда оно опять начало расти. По Гутману, это противоречило ходу событий, наблюдавшемуся до войны. Исходя из предпосылки, что довоенные и послевоенные события должны были развиваться одинаково, он сделал вывод, что увеличение налично/депозитного соотношения начиная с 1961 г. было результатом изменения поведения. Он предположил, что доля операций, оплачиваемых наличными деньгами, увеличивалась, что указывало на возникновение или расширение теневой экономики. Опираясь на изменения налично/депозитного соотношения, Гутман рассчитал недооценку ВНП, связанную с теневой экономикой, в размере 10 процентов для 1976 г. В основе этой оценки лежат следующие предположения:



  • Налично/депозитное соотношение официальной (наблюдаемой) экономики не изменялось начиная с 1937-1941 гг.

  • Деньги на расчетных счетах использовались только в официальной экономике.

  • “Избыток” денег в наличной форме используется только в теневой экономике. Этот избыток рассчитывается как разница между реальным объемом наличных денег в обращении и объемом, который можно было бы ожидать в соответствии с налично/депозитным соотношением официальной экономики периода 1937-1941 гг.

  • Один доллар наличных денег в теневой экономике создает столько же добавленной стоимости, сколько и один доллар из М1 (наличные деньги + средства на текущих и расчетных счетах) в официальной экономике.

  • Теневая экономика в период 1937-1941 гг. была настолько мала, что ей можно было пренебречь.

12.17 Многие исследователи развивали разные варианты метода налично/депозитного соотношения. Например, Фейге (Feige, 1980) изменил предположение о почти полном отсутствии теневой экономики в исходный период 1937-1941 гг. Он предположил наличие теневой экономики в размере 5 процентов ВНП в 1964 г. Опираясь на это новое предположение, он получил оценку в 14 процентов ВНП для 1979 г. Кроме того, он подверг сомнению предположение, что один доллар в теневой экономике так же продуктивен (в аспекте создания ВНП), как один доллар в официальной экономике. Вследствие более высокой доли услуг в теневой экономике он предположил, что один доллар в теневой экономике был по крайне мере на 10 процентов более продуктивен. Кроме того, он задал вопрос, почему все теневые операции должны оплачиваться наличными деньгами, и предположил, что около трети всех теневых операций оплачивались через банковские переводы. Опираясь на эти предположения, он оценил размеры теневой экономики США в 1979 г. как 28 процентов ВНП.

12.18 Другие исследователи критиковали лежащее в основе метода предположение о том, что изменения налично/депозитного соотношения связаны только с теневой экономикой. Например, Гарсиа (Garcia, 1978) выдвинул различные возможные причины изменения налично/депозитного соотношения. По его мнению, рост теневой экономики не являлся единственной, ни даже наиболее важной причиной. Более важным было уменьшение денег на текущих счетах и увеличение различных типов сберегательных счетов. С поправкой на этот сдвиг налично/депозитное соотношение для США оказывается практически постоянным.

12.19 Лоран (Laurent, 1979) и Крамер (Cramer, 1980) также рассматривали налично/депозитное соотношение как непригодное средство для измерения теневой экономики. По их мнению, скорость обращения различных типов денег развивается по-разному, поэтому лучшей мерой является общий объем платежей наличными деньгами и через банковские переводы. По этой причине они предпочли метод операций, описанный выше.

12.2.4 Метод спроса на наличные деньги


12.20 В противоположность Гутману, Танци (Tanzi, 1980, 1982) предположил, что на спрос на наличные деньги влияло не только налогообложение и правительственное регулирование, но также и другие факторы. Однако, он согласился с Гутманом, что изменения в общем объеме наличных денег, вызванные изменениями в налогообложении и правительственном регулировании, полностью связаны с теневой экономикой. Чтобы отделить влияние налогообложения и регулирования, Танци постулировал, что спрос на наличные деньги как пропорция к общей денежной массе C/M2 (где M2 есть наличные деньги + средства на расчетных счетах + срочные вклады) есть функция от налогов, доли заработной платы в общем личном доходе, процента по срочным вкладам и реального среднедушевого дохода. Опираясь на результаты регрессионного анализа, Танци пришел к двум альтернативным оценкам “гипотетического спроса” на наличные деньги (определяемого как спрос на наличные деньги в предположении отсутствия теневой экономики) Они показывали гипотетический спрос при условии, что налоги не изменялись с 1929 г. (года, для которого Танци предположил отсутствие теневой экономики), и гипотетический спрос при условии отсутствия налогообложения.

12.21 В обоих случаях разница между реальным спросом и гипотетическим спросом рассматривалась как общий объем наличных денег в теневой экономике. Предполагая, что скорости обращения наличных денег в формальной и теневой экономике равны, оценка размеров теневой экономики в США за 1976 г. по первому варианту составила 3,4-5,1% ВНП и 8,1-11,7% по второму варианту, что весьма заметно отличается от описанных выше оценок Гутмана.

12.22 Баренс (Barens, 1982) показал, что как налично/депозитный, так налично-спросовый метод могут давать интуитивно неправдоподобные результаты. Он применил оба метода к Нидерландам, и результаты показали снижение теневой экономики с конца семидесятых, что противоречит общепринятому пониманию, что теневая экономика росла.

12.2.5 Резюме


12.23 Монетарные макромодели непригодны для оценки теневой экономики прежде всего потому, что они опираются на модельные предположения, которые не могут быть проверены. Ключевое предположение, лежащее в основе методов налично/депозитного соотношения и спроса на наличные деньги, состоит в том, что изменение размеров теневой экономики вызывается изменениями в налогообложении и правительственном регулировании и это становится заметным через изменения спроса на наличные деньги, поскольку теневые операции в основном осуществляются за наличный расчет. Это предположение не может быть проверено и может не быть истинным. Метод операций, напротив, не основывается ни на каком предположении о связи между налогообложением и теневой деятельностью. Однако, он предполагает постоянное соотношение между денежными операциями и ВВП, что опять-таки не может быть проверено.

12.24 Проблематичность этих моделей наглядно подтверждается чувствительностью результатов по отношению предположениям исходного года, широким разбросом результатов, даваемых разными методами при одних и тех же условиях, и неправдоподобностью результатов в отдельных случаях.


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   62


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница