Информация о развитии банковского регулирования и надзора в государствах участниках СНГ в 2013-2015 годах




страница4/7
Дата30.04.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Республика Казахстан


В целях реализации основных положений Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период Национальный Банк Республики Казахстан в рамках возложенных на него задач обеспечивает регулирование и надзор в банковской деятельности, учитывая международную практику регулирования, в том числе рекомендации Базельского комитета.

Установленные в 2012–2013 годах пруденциальные требования к расчету собственного регуляторного капитала и коэффициентов достаточности собственного капитала основываются на рекомендациях Базеля II. Так, расчет кредитного риска соответствует стандартизированному методу Базеля II, рыночный риск – методу стандартного измерения, операционный риск – базовому индикативному методу.

Коэффициенты взвешивания активов по степени риска применяются с учетом внешних кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств и практически идентичны значениям, рекомендованным Базельским комитетом.

Кроме того, учитывая особенность финансового рынка республики, уполномоченным органом в целях обеспечения финансовой безопасности банков второго уровня были установлены требования к достаточности капитала выше, чем рекомендованные Базельским комитетом. Так, согласно национальным требованиям минимальная достаточность капитала банков должна составлять 6 % по капиталу первого уровня и 12 % по регуляторному капиталу.

В положениях пруденциальных требований также определен порядок расчета коэффициента достаточности собственного капитала при осуществлении банками сделок секьюритизации. Таким образом, в отношении банка-оригинатора и банка, участвующего в сделке секьюритизации и удерживающего позиции секьюритизации в такой сделке, предусмотрена возможность использования рамочного подхода секьюритизации – подхода к расчету собственного капитала в соответствии с Базелем II, при котором секьюритизированные активы могут быть исключены из расчета активов оригинатора, взвешенных по степени кредитного риска, если существенный кредитный риск в результате осуществления сделки секьюритизации передается третьим сторонам.

С 1 января 2016 года запланировано поэтапное повышение минимального размера собственного капитала банков с 30 до 100 млрд тенге в 2019 году. При этом банки, не планирующие повышение собственного капитала до 100 млрд тенге, могут продолжить свою деятельность – для них будут установлены лимиты на объем привлекаемых ими депозитов.

Так, объем привлекаемых депозитов населения лимитирован адекватно уровню собственного капитала банка следующим образом:

5 млрд тенге, если собственный капитал от 5 до 10 млрд тенге;

10 млрд тенге, если собственный капитал от 10 до 30 млрд тенге;

50 млрд тенге, если собственный капитал от 30 до 50 млрд тенге;

75 млрд тенге, если собственный капитал от 50 до 75 млрд тенге;

100 млрд тенге, если собственный капитал от 75 до 100 млрд тенге.

Меры по повышению капитализации банковского сектора направлены на увеличение доли кредитования в ВВП, расширение охвата потребителей финансовыми услугами, снижение стоимости и развитие новых высокотехнологичных финансовых услуг, включая мобильный банкинг и банковские интернет − услуги, переход на стандарты Базеля III, которые требуют дополнительных инвестиций и высокого уровня капитализации банковской системы.

С 1 января 2015 года введены новые требования по расчету достаточности собственного капитала банков (Базель III), что обеспечит стабильность банковского сектора и будет способствовать проведению более взвешенной и менее рискованной банковской деятельности, высокую конкурентоспособность на региональном и международном рынках. Новые требования к капиталу банков, установленные Базелем III, направлены на улучшение способности банков абсорбировать шоки, возникающие в результате финансового и экономического стрессов.

Новые требования по расчету достаточности собственного капитала банков Базеля III предусматривают:

1) пропорциональное распределение нагрузки на капитал банков во времени: нормативы на первом этапе снижаются (общий уровень капитала снижается с 12 до 7,5 %), затем постепенно повышаются до 2019 года (капитал первого уровня с 6  до 9 % и общий уровень капитала с 7,5  до 12 %);

2) внедрение новых буферов капитала (консервационный, контрциклический, системный), что означает усиление регуляторной политики элементами макропруденциального контроля. Буферы капитала должны быть сформированы за счет основного капитала (простые акции и нераспределенный чистый доход банка), при этом невыполнение банком требований по накоплению необходимого уровня буферов капитала не влечет за собой применения к банку санкций, а только накладывает ограничения на использование доходов.

Консервационный буфер формируется банками постоянно с целью обеспечения устойчивости банков к стрессовым ситуациям (постепенное увеличение с 2015 года с 2,5 до 3 % для системообразующих банков и с 1 до 3 % для остальных банков).

Контрциклический буфер создается для сглаживания финансового цикла и предотвращения кредитного бума и вводится исключительно в период активного роста кредитования (срок введения – не менее чем за 12 месяцев до даты начала расчета буфера, размер – от 0 до 3 %).

Системный буфер формируется системообразующими банками, который, как и вышеуказанные буфера, должен быть сформирован за счет акций и чистого нераспределенного дохода (с 1 января 2016 года в размере 1 %);

3) поэтапную амортизацию финансовых инструментов, входящих в состав капитала, которые не соответствуют критериям, установленным Базелем III с 2016 по 2020 год (ежегодно по 20 %);

4) пересмотр значений нормативов достаточности собственного капитала (основной капитал, капитал первого уровня, общий капитал с учетом буферов капитала) не реже одного раза в 3 года;

5) расчет пруденциальных нормативов на консолидированной основе с 1 января 2016 года.

В целях расширения кредитования корпоративного сектора экономики предусмотрена консервация на два года (2014–2015 годы) размера динамического резерва, сформированного в 2013 году. В конце 2014 года проведена корректировка (частичное расформирование) динамического резерва, сформированного в 2013 году, на сумму отрицательного значения разницы между ассигнованиями на резервы и доходами от восстановления резервов, которая привела к непрогнозируемому росту динамического резерва. В результате корректировки динамического резерва, сформированного в 2013 году, банки обязаны произвести уплату корпоративного подоходного налога по итогам 2014 года.

В интересах ограничения системных рисков в секторе потребительского кредитования с 1 февраля 2014 года введен лимит ежегодного прироста на уровне 30 %, а также ужесточено риск-взвешивание по потребительским кредитам с 75 до 100 % при расчете достаточности собственного капитала банков. Кроме того, с 1 апреля 2014 года введен потолок долговой нагрузки заемщика на уровне 50 %, при превышении которого банк не осуществляет выдачу необеспеченного займа, что позволит снизить риск закредитованности населения потребительскими займами.

Для повышения внутреннего потенциала кредитования экономики введена обязанность размещения банками части собственного капитала в экономику Казахстана. Так, размещению во внутренние активы подлежат: для несистемообразующих банков – с 1 октября 2014 года не менее 70 % собственного капитала; для системообразующих банков – с 1 января 2015 года не менее 30 % собственного капитала и с 1 октября 2015 года не менее чем 70 % собственного капитала.

В целях ограничения спекулятивных операций на валютном рынке и снижения давления на курс тенге установлен лимит на операции банков с валютными производными финансовыми инструментами в размере 30 % собственного капитала. Указанный лимит не распространяется на сделки с производными финансовыми инструментами, контрагентом по которым является Национальный Банк Республики Казахстан; забалансовые сделки спот (Т+1, Т+2) и своп (Т+1, Т+2); операции с иностранными валютами без участия национальной валюты.

В интересах выравнивания открытой валютной позиции банков с 24 декабря 2014 года по 30 июня 2015 года увеличены лимиты короткой валютной позиции по доллару США с 12,5 до 25 % собственного капитала банка, а также валютной нетто-позиции с 25 до 30 % собственного капитала банка.


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница