Финансовая математика. 4 Ммэ 7 семестр Примерный перечень вопросов к экзамену




Скачать 24.46 Kb.
Дата07.05.2016
Размер24.46 Kb.
Финансовая математика. 4 ММЭ 7 семестр
Примерный перечень вопросов к экзамену.


  1. Понятие финансовой математики. Цели и задачи финансовой математики

  2. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок

  3. Начисление простых процентов: наращение по простым процентным ставкам

  4. Начисление простых процентов: дисконтирование по простым процентным ставкам

  5. Порядок погашения задолженности по частям

  6. Наращение процентов в потребительском кредите

  7. Ломбардный кредит и его особенности

  8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки

  9. Конверсия валюты и наращение процентов

  10. Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах.

  11. Начисление сложных процентов: наращение по сложным процентным ставкам

  12. Начисление сложных процентов: дисконтирование по сложным процентным ставкам

  13. Номинальная и эффективная ставки и их применение

  14. Операции со сложной учетной ставкой

  15. Определение срока ссуды и размера процентной ставки

  16. Непрерывное наращение и дисконтирование

  17. Конверсия валюты и наращение сложными процентами

  18. Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах с использованием сложной процентной ставки

  19. Средние процентные ставки и кривые доходности

  20. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей

  21. Виды потоков платежей и их основные параметры

  22. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.

  23. Определение параметров постоянных рент постнуменрандо

  24. Наращенные суммы и современные стоимости видов постоянных рент

  25. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным относительным приростом платежей

  26. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные потоки платежей

  27. Конверсия рент. Изменение параметров рент.

  28. Долгосрочные кредиты. Доходность ссудных и учетных операций, предполагающих удержание комиссионных

  29. Ипотечные ссуды

  30. Льготные займы и кредиты

  31. Форфейтинговая кредитная операция

  32. Анализ позиции продавца

  33. Анализ позиций покупателя и банка

  34. Сущность опциона и его цена. Модель Блека-Шоулза

  35. Виды облигаций и их рейтинг. Измерение доходности облигаций. Дополнительные сведения по измерению доходности облигаций

  36. Характеристики сроков поступлений средств и измерение риска

  37. Оценивание займов и облигаций

  38. Неопределенность размера платежа. Риск невозврата

  39. Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода. Минимизация дисперсии дохода.

  40. Чистый приведенный доход. Свойства чистого приведенного дохода

  41. Внутренняя норма доходности. Срок окупаемости

  42. Индекс доходности. Соотношения относительных измерителей эффективности

  43. Моделирование инвестиционного процесса. Анализ отзывчивости

  44. Финансовый и оперативный лизинг. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. Методы расчета лизинговых платежей.

  45. Финансовая эквивалентность в страховании. Таблицы смертности и страховые вероятности

  46. Коммутационные функции. Стоимость страхового аннуитета

  47. Нетто-премии в личном страховании. Страхование жизни

  48. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем. Расчет премий и пенсий

  49. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы

  50. Страховые резервы в личном страховании


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница