Дисциплины Основы финансовых вычислений




Скачать 13.76 Kb.
Дата09.05.2016
Размер13.76 Kb.
Аннотация дисциплины

Основы финансовых вычислений
Цель дисциплины:

1. Получение базовых знаний и формирование основных навыков по методам финансовых вычислений для решения прикладных финансово–экономических задач.

2. Развитие теоретико–практической базы и формирование уровня математической подготовки, необходимых для понимания основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финансах.
Место дисциплины в структуре ООП:

дисциплина составляет базовую часть и входит в модуль математики и информатики учебного плана разработанного в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки: 38.03.05 – Бизнес-информатика, профиль: ИТ-менеджмент в бизнесе (бакалавриат).


Краткое содержание дисциплины:

Теория процентов. Простые проценты. Cложные проценты. Кратное начисление процентов. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Эффективная процентная ставка. Финансовые потоки и их характеристики. Регулярные потоки платежей. Обыкновенные ренты. Расчет параметров ренты. Сравнение финансовых потоков и рент. Консолидация рент. Выкуп ренты. Доходность и риск финансовой операции. Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий и рисков. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Пpaвила Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. Правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска. Оптимальная (по Парето) финансовая операция. Правило Лапласа равновозможности. Портфельный анализ. Портфели Марковица. Портфель минимального риска при заданной его эффективности. Минимальной граница и ее свойства. Облигации. Текущая стоимость и доходность облигации.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница