Дипломных работ (ориентировочный) № тема предполагаемый руководитель Студент 1 Управление рыночными рисковыми ситуациями




Скачать 45.42 Kb.
Дата29.04.2016
Размер45.42 Kb.
Темы дипломных работ

(ориентировочный)






ТЕМА

Предполагаемый руководитель

Студент

1

Управление рыночными рисковыми ситуациями.

проф. Канев В.С.




2

Моделирование и управление кредитными рисками.

проф. Канев В.С.




3

Моделирование и управление валютными рисками.

проф. Канев В.С.




4

Моделирование рисков трейдинга на валютном (фондовом) рынке.

проф. Канев В.С.




5

Оптимизация денежных потоков организации.

доц. Зуева Е.И.




6

Оценка и оптимизация кредитных рисков.

доц. Зуева Е.И.




7

Моделирование и реинжиниринг бизнес – процессов.

доц. Зуева Е.И.




8

Оптимизация инвестиционных рисков.

доц. Зуева Е.И.




9

Оптимизация финансовых
рисков.

доц. Зуева Е.И.




10

Эконометрические методы краткосрочного прогнозирования финансовых временных рядов.

доц. Пырлик В.Н.




11

Методы хеджирования рисков портфельных инвестиций на срочном рынке.

доц. Пырлик В.Н.




12

Скоринговые модели в оценке кредитных портфелей банка.

доц. Пырлик В.Н.




13

Моделирование внутридневной динамики торгов на финансовых рынках.

доц. Пырлик В.Н.




14

Моделирование динамики рядов «перегруженных нулями».

доц. Пырлик В.Н.




15

Имитационное моделирование ценообразования в различных рыночных структурах.

доц. Пырлик В.Н.




16

Оценка агломерационных эффектов методами пространственной эконометрики.

доц. Пырлик В.Н.




17

Математические модели в логистике.

доц. Алексеева Е.В.




18

Задачи исследования операций как инструмент принятия управленческих решений.

доц. Алексеева Е.В.




19

Анализ моделей и методов управления запасами.

доц. Алексеева Е.В.




20

Оценка эффективности страхового бизнеса (на примере страховой компании).

доц. Долгунцева И.А.




21

Моделирование системы многоуровневого маркетинга продаж страховых полисов страхования жизни.

доц. Долгунцева И.А.




22

Моделирование профиля риска, оценка уровня убытков, расчет тарифов и анализ устойчивости по отдельным видам страхования (страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни).

доц. Долгунцева И.А.




23

Страхование общей и профессиональной нетрудоспособности (пенсионное обеспечение).

доц. Долгунцева И.А.




24

Прикладные вопросы теории риска в страховании.

доц. Долгунцева И.А.




25

Разработка имитационной модели российской системы ОСАГО на основе статистического анализа данных о ее функционировании за … период.

доц. Долгунцева И.А.




26

Математические модели процессов государственного пенсионного страхования.

доц. Долгунцева И.А.




27

Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента.

доц. Долгунцева И.А.




28

Перспективы развития российского срочного рынка.

ст.преп. Морозова М.М.




29

Сравнительный анализ моделей оценки стоимости опционов с точки зрения финансового риска.

ст.преп. Морозова М.М.




30

Экономическая оценка эффективности и рискованности инвестиций на предприятии (например, сотовой связи).

ст.преп. Морозова М.М.




31

Разработка стратегии выбора ПИФ.

ст.преп. Морозова М.М.




32

Развитие методов управления стратегическими рисками на предприятии.

ст.преп. Морозова М.М.




33

Анализ методов оценки и управления операционными рисками в коммерческом банке.

доц. Игнатова О.А.




34

Анализ и прогнозирование на рынке недвижимости.

доц. Игнатова О.А.




35

Математические модели в логистике.

доц. Игнатова О.А.




36

Управление проектами в условиях неопределенности.

доц. Игнатова О.А




37

Оценка эффективности систем массового обслуживания и их оптимизация.

доц. Игнатова О.А




38

Формирование линейного портфеля ценных бумаг с применением методологии VaR.

Ст.преподаватель

Шевцова Ю. В.






39

Сравнительный анализ моделей оценки VaR портфеля ценных бумаг с линейной функцией стоимости.

Ст.преподаватель

Шевцова Ю. В.






40

Оценка VaR портфеля ценных бумаг с нелинейной функцией стоимости (с включением производных финансовых активов).

Ст.преподаватель

Шевцова Ю. В.






41

Оценка операционного риска коммерческого банка на основании подхода LDA (Loss Distribution Approach).

Ст.преподаватель

Шевцова Ю. В.






42

Оценка рыночной стоимости компании (на примере операторов «Большой тройки»).

Ст.преподаватель

Шевцова Ю. В.








Внимание!

  1. Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной литературы.

  2. При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем дипломных работ.

  3. Студент может предложить свою тему дипломной работы, если она соответствует специальности и специализации, по которой он обучался, и согласовать ее с заведующим выпускающей по специальности кафедрой.


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница