1. Теоретические основы управления банковскими рисками 6 Понятия банковского риска 6




страница8/8
Дата22.04.2016
Размер0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Заключение


Подводя итоги дипломной работы, можем сделать следующие выводы:

Риск - это вероятность снижения доходов, потери банком части своей прибыли, возникновения убытков или осуществления дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций. Риск может быть определен и как мера неопределенности будущих доходов.

Причины риска - самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и др.

В теории существует большое число классификаций банковских рисков, построенных на выделении тех или иных системообразующих факторов. Все они имеют право на существование. Однако для конкретной практики банка больше всего подходит классификация, разделяющая все риски на три большие группы в зависимости от методов, которые применяются для управления ими: риски контрагентов, позиционные (рыночные) риски, операционные риски.

Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.

В практической части дипломной работы была исследована система управления валютными рисками в кредитной организации ЗАО «Международный Московский банк».

Международный Московский Банк  (ММБ) - российский коммерческий банк с международным участием, специализирующийся на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. ММБ является одним из лидеров в области оказания финансовых услуг среди ведущих банков России. Банк действует на основе принципов надежности, качества, честного ведения бизнеса и высокой корпоративной культуры.

Валютный риск связан с опасностью понесения банком потерь в результате изменения валютного курса.

Ключевым понятием управления и регулирования валютного риска является валютная позиция. Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. Различают закрытую валютную позицию (при равенстве) и открытую (при несовпадении сумм проданной и купленной иностранной валюты). Валютный риск связан с имеющейся в банке открытой валютной позицией.

Процесс управления валютными рисками в банке осуществляется несколькими этапами:



  • формулировка стратегии и задач управления валютным риском банка;

  • выбор методов его оценки и диагностики;

  • выбор или создание организационных структур, осуществляющих управление валютным риском;

  • разработка системы контроля и мер ответственности в процессе управления;

  • разработка механизма мониторинга валютного риска;

  • разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления валютным риском.

Среди методов управления валютными рисками в банке можно отметить: защитные и валютные оговорки, хеджирование, установление лимитов по валютным позициям и изменение сроков платежей.

После рассмотрения существующих методов управления валютными рисками в коммерческом банке ЗАО «Международный Московский банк», было предложено использовать дополнительные (новые) методы управления валютными рисками, такие как:



  • выдавать ссуды в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре;

  • заключать форвардные и фьючерсные валютные контракты;

  • использовать валютные опционы, дающие право купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного периода времени или по окончании этого периода;

  • использовать валютные свопы, представляющие собой соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах;

  • осуществлять ускорение или задержку платежей, используемые при осуществлении операций с иностранной валютой;

  • осуществлять диверсификацию валютных средств банка в иностранной валюте, что предполагает постоянное наблюдение за колебанием ее курса;

  • страховать валютный риск, что предполагает передачу всего риска страховой организации.

В целом же можно отметить, что грамотное управление валютными рисками должно играть первостепенную роль в деятельности банков, занимающихся индивидуальным обслуживанием состоятельных клиентов. Качественная система управления рисками служит не только интересам акционеров и руководства, но и способствует установлению надежных и долгосрочных отношений с клиентами и формирует благоприятный имидж банка.


Список литературы


  1. Федеральный закон «О валютном регулировании и контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ

  2. Федеральный закон РФ от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

  3. Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

  4. Аленичев Д.В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: Ист Сервис, 2004. – 245 с.

  5. Артон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 208 с.

  6. Банковское дело: стратегическое руководство. / Под ред. В. Платонова, М. Хаггинса. – М.: Консалтбанкир, 2001. – с. 341.

  7. Банковское дело: Учебник / Под ред. Колесникова В. И. М.: Финансы и статистика, 2003. 536с.

  8. Балабанова И. Т. Банки и банковская деятельность. СПб.: Питер, 2003. – 345с.

  9. Белоглазова Б. Н., Толоконцева Г. В. Денежное обращение и банки. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 355с.

  10. Валютные риски // Экономическая газета. – 2002 г. - №4.

  11. Высоковский Д.В. Управление рисками в коммерческом банке // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2006. - №5.

  12. Гарнова И.А. Регулирование валютных операций Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» // Международные банковские операции. – 2005. - №5.

  13. Голубович А.Д. Валютные операции в коммерческих банках. – М. Феникс, 2006. – 410 с.

  14. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции. СПб.: Питер, 2004. 234с.

  15. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2004 г. - 480 с.

  16. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для ВУЗов. – М.: Маркет ДС, 2003. – 240 с.

  17. Лабудева М. Управление валютным риском: выбор среднего банка // Банковское дело в Москве. – 2005. - № 1 (121).

  18. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 590с.

  19. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2003. 672с.

  20. Ляховский В.С. Справочник по валютным операциям коммерческого банка. - М.: Гелиос, 2004. – 541с.

  21. Мартынова Т. Делиться рисками банкиры не торопятся // Банковское обозрение. – 2004. - № 3. – с. 12.

  22. Мурзин В. Операции банка с иностранной валютой // Финансовая газета. – 2006. - № 17-18.

  23. Организация и планирование валютных операций банка / Под ред. И.Д. Барковского. – М. Финансы и статистика, 2005. - 355 с.

  24. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - №5.

  25. Пикфорд, Джеймс. Управление рисками. — М.: ООО «Вершина», 2004. - 352 с.

  26. Русанов Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. – М.: Экономистъ, 2004. – 190 с.

  27. Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: Дело, 2005. – 245с.

  28. Семенюта О. Г. Деньги, кредит, банки в РФ. – М.: Банки и биржи, 2003. – 188с.

  29. Тавасиев А. Банковское дело: базовые операции для клиентов. М.: Финансы и статистика, 2005. – 304с.

  30. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации. - М.: Дело, 2006. – 258с.

  31. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред. профессора Дробозиной Л.А. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 479с.

  32. Фролов Н. Комплексный риск-менеджмент в банке // Банковское обозрение, № 3 (57), 2004. – c. 15.

  33. Хохлов Н. В. Управление риском — М.: Юнити - Дана, 2004. – 321 с.

  34. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. – М.: Консалтбанкир, 2004. – 288с.

  35. Шаповалов В. Как управлять рисками // Финансовый директор. – 2003. - № 9. – с. 15 – 21.

  36. Шилкин С.А. Все о валютных операциях. – М.: Главбух, 2006. – 320с.

  37. Черевиченко Н.В. Валютное регулирование и валютный контроль // Международные банковские операции. – 2006. - №5.

  38. http:// www.imb.ru - сайт ЗАО «Международный Московский банк»


Приложения


Приложение 1

Классификация банковских рисков

Рис. 1. Классификация банковских рисков



Рис. 2. Виды валютных рисков

Приложение 2

Процесс управления рисками

Рис.1. Процесс управления рисками

Приложение 3

Механизм управления рисками

Рис.1. Алгоритм функционирования механизма управления рисками




1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница